WorksheetFunction.OddFPrice Methode

public double OddFPrice(object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6, object Arg7, object Arg8, object Arg9);

Public Function OddFPrice (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Arg6 As Object, Arg7 As Object, Arg8 As Object, Optional Arg9 As Object) As Double

Parameter

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Hinweise

Microsoft Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 01.01.1900 die fortlaufende Zahl 1 und der 01.01.2008 die fortlaufende Zahl 39448, da dieser Tag 39.448 Tage auf den 01.01.1900 folgt. Microsoft Excel für den Macintosh verwendet standardmäßig ein anderes Datumssystem.

Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer einen Gutschein, z. B. eine Anleihe, erwirbt. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Gutschein abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer gekauft. Das Emissionsdatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008 und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, also 30 Jahre nach dem Emissionsdatum am 1. Januar 2008.

Abrechnung, Fälligkeit, Emission, Erster_Zinstermin und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt.

Wenn Abrechnung, Fälligkeit, Emission oder first_coupon kein gültiges Datum ist, gibt OddFPrice die #VALUE zurück! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Ist rate < 0 oder yld < 0, gibt OddFPrice den #NUM! zurück. Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Wenn Basis < 0 oder Basis > 4, gibt OddFPrice den #NUM zurück! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Die folgende Datumsbedingung muss erfüllt sein; andernfalls gibt OddFPrice den #NUM zurück! Fehlerwert:

Fälligkeit > first_coupon > Abwicklungsproblem >

OddFPrice wird wie folgt berechnet: Odd short first Gutschein:

Abbildung 1: Ungerader kurzer erster Gutschein

Dabei gilt:

A = Anzahl Tage vom Beginn der Gutschein-Periode bis zum Abrechnungstermin (aufgelaufene Tage).

DSC = Anzahl Tage von der Abrechnung bis zum nächsten Gutschein-Termin.

DFC = Anzahl Tage vom Beginn des ungeraden ersten Gutscheins bis zum ersten Gutschein-Datum.

E = Anzahl der Tage in der Gutschein-Periode.

N = Anzahl der Zinstermine, die zwischen dem Abrechnungstag und dem Rückzahlungstermin fällig sind. (Enthält diese Zahl Dezimalstellen, wird sie auf die nächsthöhere ganze Zahl erhöht.)

Ungerader langer erster Gutschein:

Abbildung 2: Ungerader langer erster Gutschein

Dabei gilt:

Ai = Anzahl der Tage ab dem Beginn des ith oder letzten Gutschein-Zeitraums innerhalb der unregelmäßigen Periode.

DCi = Anzahl der Tage vom datierten Datum (oder Emissionsdatum) bis zum ersten Quasi-Gutschein (i = 1) oder Anzahl der Tage im Quasi-Gutschein (i = 2,..., i = NC).

DSC = Anzahl Tage von der Abrechnung bis zum nächsten Gutschein-Termin.

E = Anzahl der Tage im Gutschein.

N = Anzahl der Coupons, die zwischen dem ersten echten Gutschein und dem Einlösungsdatum ausgezahlt werden. (Enthält diese Zahl Dezimalstellen, wird sie auf die nächsthöhere ganze Zahl erhöht.)

NC = Anzahl von Gutschein-Perioden, die in die unregelmäßige Periode passen. (Enthält diese Zahl Dezimalstellen, wird sie auf die nächsthöhere ganze Zahl erhöht.)

NLi = in Tagen angegebene normale Länge der vollen Ith oder der letzten Quasi-Gutschein-Periode innerhalb der unregelmäßigen Periode.

Nq = Anzahl ganzer Gutschein-Perioden zwischen Abrechnungsdatum und erstem Gutschein.